国际原油WTI期货价格与现货价格关系的实证研究

来源 :西南民族大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：jieshoukode

【摘要】

：

运用计量经济学软件Eviews5．1，对2006年3月24日至2006年8月25日的国际原油WTI（West Texas Intermediate）期货市场价格与现货市场价格数据序列进行ADF单位根检验和协整检验，建立了W

【作者】

：

张海永张彩虹

【机构】

：

重庆师范大学数学与计算机科学学院

【出处】

：

西南民族大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2007年4期

【关键词】

：

期货价格现货价格协整理论误差修正模型 futures price spot price co-integration theory error corre

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运用计量经济学软件Eviews5．1，对2006年3月24日至2006年8月25日的国际原油WTI（West Texas Intermediate）期货市场价格与现货市场价格数据序列进行ADF单位根检验和协整检验，建立了WTI期货市场价格与现货市场价格的长期均衡方程和短期误差修正模型（ECM）．结果显示虽然国际原油WTI期货市场价格与现货市场价格由于独特因素的影响，具有短期的动态差异，但是从长期来看，期货价格与现货价格之间存在均衡关系，期货价格是向现货价格复归的．

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