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本文利用经典R/S分析和修正R/S分析方法对我国2005年7月21日至2010年10月29日的人民币兑美元汇率的每日中间报价进行分析,发现我国人民币兑美元汇率具有分形特征。同时以金融危机爆发时间为分界点,对前后区间的汇率特征进行对比,结果证明全球金融危机后我国外汇市场的非周期循环区间明显增大,长期记忆性特征也有所增强。