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随机利率下O-U过程的幂型欧式期权定价
随机利率下O-U过程的幂型欧式期权定价
来源 :合肥工业大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:arsonloupeen
【摘 要】
:
文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率环境下,利用保险精算方法,研究了股票价格遵
【作 者】
:
赵攀
肖庆宪
【机 构】
:
上海理工大学管理学院,皖西学院金融与数学学院
【出 处】
:
合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2014年11期
【关键词】
:
O-U过程
随机利率
幂型期权
保险精算法
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文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率环境下,利用保险精算方法,研究了股票价格遵循指数O-U过程的幂型欧式期权的定价问题,得到了幂型欧式期权的定价公式。
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