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文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率环境下,利用保险精算方法,研究了股票价格遵循指数O-U过程的幂型欧式期权的定价问题,得到了幂型欧式期权的定价公式。
随机利率下O-U过程的幂型欧式期权定价
【摘 要】
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文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率环境下,利用保险精算方法,研究了股票价格遵
【机 构】
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上海理工大学管理学院,皖西学院金融与数学学院
【出 处】
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合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年11期
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