【摘 要】
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近年来随着计算机和大数据发展,用数量化去研究投资成为投资界的热点,越来越多的人用区别于传统基本面分析和技术面分析的量化分析方法,量化分析是从数量化的角度去挖掘存在
【基金项目】
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2018-2019年嘉应学院大学生国家级创新训练项目(项目编号:201810582010)研究成果
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近年来随着计算机和大数据发展,用数量化去研究投资成为投资界的热点,越来越多的人用区别于传统基本面分析和技术面分析的量化分析方法,量化分析是从数量化的角度去挖掘存在某种数学关系的投资策略。通过运用数学、计算机、金融知识去研究金融投资领域。本文的统计套利是协整配对交易套利,通过选取同行业具有相关性的股票,对其的数据计算和检验,发现市场的一些规律和关系,然后构建协整关系模型,用该模型去拟合该股票组合的走势,当市场价格走出这个模型的一定偏差时,建立交易头寸,利用均值回归修复原理来获取低风险套利的中性策略。
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