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文章从微观层面,总结了对冲基金的特点和最新发展趋势,强调了对对冲基金下行风险进行管理的重要性;提出下行风险管理过程,在此基础上选择基于GED-EGARCH模型对对冲基金下行风险测度的VaR和CVaR值进行比较分析;并根据实证结果,提出管理对冲基金下行风险的建议。
对冲基金下行风险管理模型构建及参数估计
【摘 要】
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文章从微观层面,总结了对冲基金的特点和最新发展趋势,强调了对对冲基金下行风险进行管理的重要性;提出下行风险管理过程,在此基础上选择基于GED-EGARCH模型对对冲基金下行风
【机 构】
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陕西师范大学国际商学院,西安财经学院管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2013年24期
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