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运用均值方程舍有虚拟变量的GARCH（1，1）模型和条件方差方程舍有虚拟变量的修正的GARCHt（1，1）模型，分别对2003年6月1日至2005年8月18日期间中国开放式基金收益的周内效应和收益波动性的周内效应进行实证研究，结果显示，在研究期间内样本基金收益及收益的波动性在周三这一天显著不同于其他交易日，说明存在“周三效应”。