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封闭式基金随机动态定价模型
封闭式基金随机动态定价模型
来源 :福州大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:LQ0121
【摘 要】
:
通过讨论封闭式基金净值X1、封闭式基金折价率X2和流动性不足X3对封闭式基金的市场交易价格的影响,导出了封闭式基金的市场交易价格的随机动态形式:P(X1,X2,X3,t)=exp(X1-1k(1-exp
【作 者】
:
黄文彬
陈晓锋
【机 构】
:
福州大学管理学院,福州大学数学与计算机科学学院
【出 处】
:
福州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2011年1期
【关键词】
:
封闭式基金
随机动态定价
模型
closed -end funds
stochastic dynamic pricing
model
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通过讨论封闭式基金净值X1、封闭式基金折价率X2和流动性不足X3对封闭式基金的市场交易价格的影响,导出了封闭式基金的市场交易价格的随机动态形式:P(X1,X2,X3,t)=exp(X1-1k(1-exp(-k(T-t)))X2-(T-t)X3+C(t)).
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