封闭式基金随机动态定价模型

来源 :福州大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:LQ0121
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通过讨论封闭式基金净值X1、封闭式基金折价率X2和流动性不足X3对封闭式基金的市场交易价格的影响,导出了封闭式基金的市场交易价格的随机动态形式:P(X1,X2,X3,t)=exp(X1-1k(1-exp(-k(T-t)))X2-(T-t)X3+C(t)).
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