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研究美式零息票债券期权定价问题的差分方法。对美式债券期权所遵循的变分不等方程建立隐式差分逼近,利用能量方法分析差分解的稳定性和收敛性,并给出误差估计。理论证明此方法是有效的。
美式债券期权定价问题的差分方法
【摘 要】
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研究美式零息票债券期权定价问题的差分方法。对美式债券期权所遵循的变分不等方程建立隐式差分逼近,利用能量方法分析差分解的稳定性和收敛性,并给出误差估计。理论证明此方
【机 构】
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太原理工大学理学院
【出 处】
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太原理工大学学报
【发表日期】
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2008年6期
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