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本文分别利用供需面变量以及市场面变量对短融信用利差进行建模,并将上述两类模型的优点进行结合,得到针对短融信用利差预测的供需-市场模型。当利用本模型进行样本内预测时,多数误差均被控制在[-5bp,3bp]以内,且预测方向准确率达到90%以上,具有良好的实用价值。
基于供需面和市场面变量的短融利差预测模型
【摘 要】
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本文分别利用供需面变量以及市场面变量对短融信用利差进行建模,并将上述两类模型的优点进行结合,得到针对短融信用利差预测的供需-市场模型。当利用本模型进行样本内预测时,
【机 构】
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国信证券经济研究所,中国银行间市场交易商协会
【出 处】
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中国货币市场
【发表日期】
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2010年6期
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