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基于差分演化算法的证券投资组合研究
基于差分演化算法的证券投资组合研究
来源 :汕头大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:nfx0123
【摘 要】
:
差分演化算法作为一种高效的全局优化方法,在众多领域得到了成功的应用.本文首次将差分演化算法引入到证券投资组合中,研究以Markowitz的均值一方差模型为基础的最佳证券组合的
【作 者】
:
林佳丽
姜大志
【机 构】
:
汕头大学商学院,汕头大学工学院
【出 处】
:
汕头大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2012年4期
【关键词】
:
投资组合
MARKOWITZ模型
差分演化算法
portfolio
Markowitz model
differential evolution
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差分演化算法作为一种高效的全局优化方法,在众多领域得到了成功的应用.本文首次将差分演化算法引入到证券投资组合中,研究以Markowitz的均值一方差模型为基础的最佳证券组合的优化求解.实验结果表明,该算法与经典的传统遗传算法和粒子群优化算法相比,具有更快的收敛速度及更好的优化结果.
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