MARKOWITZ模型相关论文
在大类监管政策对投资比例的限制情况下，基于Markowitz模型研究了加入承保因素的保险资金投资分配组合模型，并介绍了该模型的二次规......
本文介绍了条件风险价值(CVaR)方法，以经典的Markowitz模型为基础，在正态分布为假设条件下建立了均值－CVaR模型，对正态分布条件下均值－C......
在分析Markowitz模型及传统均值—半方差模型的基础上，提出了一种改进的均值—半方差模型，该模型具有更强的实用性。......
会议
经过“偿一代”监管政策的有效实践,结合新时期市场发展动向和前期监管经验,我国于2016年制定出“偿二代”监管政策体系。该监管准......
对大部分不具备专业知识的人来说,投资是一件复杂且困难的事。他们需要花费大量的时间在股票、债券、基金、P2P、信托之间进行比较......
学位
针对高校图书馆资源分配不合理的问题,文章基于经济学领域的Markowitz均值-方差投资组合理论,从资源用户满意度和资源利用均衡度两......
该文应用基本的数学方法,分析了现代投资组合理论,并采用深沪股市970种股票上市以来至1999年底的每日价格数据,利用计算机模型协助......
论文提出了一个基于Markowitz模型产业投资组合选择的人工神经网络模型.模型立足于现代投资组合理论中的投资组合模型和现代计算机......
开始于1952年的Markowitz证券组合理论是现代金融经济学的起点.在其投资组合理论中,Markowitz把证券收益率的方差作为证券收益风险......
本文主要讨论了三个方面的问题：使用径向基函数神经网络对股价进行预测，Hopfield神经网络的稳定性及算法改进，Markowitz模型的求解. ......
证券投资组合主要讨论由多种证券构成的组合作为一个整体的风险与收益的关系，以及投资者如何在组合中合理地分配自己的投资金额等问......
我国城镇职工基本养老金个人账户缺口巨大和社会统筹账户累计余额巨大,其运营管理面临谨慎安全和保值增值的两难选择.基于风险最小......
讨论Markowitz证券组合投资模型的"多反而少"悖论问题,论证Markowitz模型出现"多反而少"悖论现象的两个充分必要条件,并相应给出消......
对不允许卖空情况下的Markowitz模型的求解,在金融学里面,一直是个很棘手的问题.提出了一种反馈神经网络算法.该算法计算步骤简单,......
对Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型当中的投资组合协方差矩阵的正定性进行了分析，说明该矩阵在一般条件下不具有正定性，并针对该模型提出了一种新的迭代求解方法......
Markowitz模型主要讨论由多种证券构成的组合作为一个整体的风险与收益的关系,以及投资者如何在组合中合理地分配自己的投资金额等......
期刊
分析了用遗传算法求解组合证卷投资中的Markowitz模型的各种问题．提出了一种采用最优保存策略的遗传算法求解William Sharpe模型的......
以最优投资组合的选择问题为研究对象,在市场存在摩擦的情况下,通过构筑各种有价证券的头寸来最好地符合投资者的收益和风险的权衡......
演化算法作为一种高效并行的全局优化算法,已经广泛应用于各个领域.演化算法的有效性同样也在投资组合优化中得到验证.郭涛算法是......
期刊
研究在不同借贷利率下,投资组合的有效前沿.运用一种几何方法,给出该有效前沿的方程.把Markowitz模型的有效前沿、不同借贷利率下......
本文主要实证分析了Markowitz资产组合模型。在单一行业股票的历史数据风险溢价和协方差已知的前提下,并借助Excel solver和Matlab......
差分演化算法作为一种高效的全局优化方法，在众多领域得到了成功的应用．本文首次将差分演化算法引入到证券投资组合中，研究以Markowit......
首先介绍了Markowitz的均值-方差模型,并分析了该模型的不足之处.在此基础上讨论了基于分形分布的投资组合选择问题.最后指出了求......
风险投资一直备受淘金者与创业者的青睐,近年来VC成就了大批壮志雄心的创业家,风险投资者也从中淘到了许多金。IDGVC在中国的风险......
期刊
随着我国经济实力的增强,很多投资者都投向中国的投资市场。但是面对众多的投资项目,投资者如何选择适合自己的最有投资组合便成为......
本文针对我国证券市场的特点,借助于Markowitz模型,分析了卖空机制对我国证券市场的影响,得出了我国证券市场要进一步发展,必须引......
原油进口价格波动对国家经济有至关重要的影响,资金优化配置是我国必须要解决的实际问题,科学地、规范地解决这一问题,对提高资金......
期刊
将遗传算法引入证券组合理论，设计一套求解ＭＡＲＫＯＷＩＴＺ模型的新算法，民ＭＡＲＫＯＷＩＴＺ模型中协方差阵河逆求解问题。......
从组合投资理论出发,分析了国际组合投资的发展状况及影响国际组合投资的正、反因素,将组合投资与市场理论、政府及个人行为结合起......
出口企业之间的协调失灵是一国出口波动的原因之一,因此政府需要采取必要的干预措施.为了降低出口收入增长率的波动水平,可以借鉴M......
本文在Markowitz组合证券投资决策模型上提出了一种可产生更优组合证券投资策略的证券组合选择模型，研究了它的解的结构、它的有效......
在分析Markowitz模型及其发展的基础上提出了一种新的证券组合选择模型，与Markowitz模型相比更容易实践。......
偿二代监管体系实施3年多以来,保险行业整体风险管理能力明显增强。然而,在新的偿二代监管体系下,如何合理配置保险资金以尽可能降......
证券组合投资的目的是通过分散投资达到降低投资风险的目标,投资者在进行证券组合投资决策时,首先要面临证券组合选择问题.......
在电力市场中,大用户主要在长期合同、现货市场、旋转备用市场和自备电厂中购买电能,大用户购电策略研究是目前电力市场的热点研究......
证券投资组合优化主要讨论由多项证券构成的证券组合作为一个整体的风险与收益的关系,以及投资者如何在组合中合理的分配自己的投......
本文以资本市场开放理论和实践为出发点,基于投资组合理论,深入阐述了QDⅡ(即合格的境内投资者投资国外资本市场)制度的内涵和意义......
随着我国经济实力的增强,很多投资项目极具发展潜力。面对众多的投资项目,投资者如何选择适合自己的最优投资组合成为重要的研究课......
学位
投资组合理论于1952年由经济学家马科维茨提出。采用传统的二次规划方法解决投资组合优化问题时需要极大的计算量,可操作性较差。......
近年来股票交易市场持续火热,如此良好的投资背景下,如何有效地规避风险,构建合理科学的投资组合优化模型是目前迫切需要解决的问......
随着社会的发展，电网企业处于多元化、供给需求多样化以及策略和管理方式多样化等复杂多变的环境中，电网企业项目投资决策引起越来越......
期刊
本文重点研究CVaR在投资组合理论中的运用,首先简单介绍现代证券投资风险度量方法及其缺点,然后对CVaR风险度量方法的概念、计算、......
期刊
粮农转入耕地增加了种植的现金成本,其收益损失的风险增加。运用Markowitz风险投资组合模型,一方面测算了黑龙江省林甸县单种玉米......
期刊
大庆市林甸县既是国家级贫困县,又是大庆市的产粮大县。在种植结构调整以及脱贫攻坚的关键时期,降低粮农的现金收益率风险有利于保......
资产配置是现代投资组合理论的重要分支,国家和区域配置、规模配置、风格配置和行业配置构成了战术性资产配置调整的四个方面,通过......
在Markowitz模型的基础上,建立REITs投资组合优化模型。采取2005年7月至2010年4月商业地产的销售价格指数,对REITs在全国商业地产......
期刊
对于养老保险资产的管理,我国传统的做法是银行定期存款和购买国债。90年代中后期,股票市场蓬勃发展,市场资金量稳健上升,金融衍生......
本文在深入研究现代金融经济学、投资学、特别是Markowitz组合投资理论的基础上，结合我国实际对证券组合投资行为进行了较系统的研......
学位
