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General Markowitz Optimization Problems

来源 :应用数学(英文) | 被引量 : 0次 | 上传用户：liostone

【摘 要】

：

We solve two Markowitz optimization problems for the one-step financial model with a finite number of assets. In our results, the classical (inefficient) constr

【作 者】

：

George Stoica 

【机 构】

：

DepartmentofMathematicalSciences

【出 处】

：

应用数学(英文)

【发表日期】

：

2012年12期

【关键词】

：

MARKOWITZ Optimization PROBLEMS COHERENT RISK MEASURE TAIL Value at RISK Markowi 

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We solve two Markowitz optimization problems for the one-step financial model with a finite number of assets. In our results, the classical (inefficient) constraints are replaced by coherent measures of risk that are continuous from below. The methodology

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