MARKOWITZ相关论文
在Markowitz均值-方差模型的基础上，根据国内证券交易市场的实际情况，建立了考虑交易成本的M-VaR投资组合选择模型。受烟花爆炸......
The traditional (plug-in) return for the Markowitz mean-variance (MV) optimization has been demonstrated to seriousl......
会议
风险控制是证券投资中的一个永恒话题,也是金融经济学中的一个研究重点,在传统的Markowitz证券组合模型的基础上,建立投资时间不确......
我们利用拓展的Markowitz均值-方差模型描述最优投资组合问题,将投资者的消费作为约束条件放到模型中,并将约束条件放宽到允许做空......
首先论述了马科维茨的风险分散化理论及其方法论意义，接着说明了马科维茨运用风险分散化思 想而提出的资产组合选择理论及其启示。......
如何选择一个满意的投资组合,在既定条件下实现一个最有效率的风险一收益搭配,是证券投资组合的关键问题。本文在分析Markowitz模......
该文运用数学理论和方法对Msrkowitz的现代投资组合理论作进一步深入的研究,以便给投资者、投资机构提供理论和方法上的指导.首先......
本文主要分析了当金融资产收益率的尾分布近似服从Pareto尾分布时，最小化下跌风险时的资产组合模型，我们称之为均值-下跌风险模型。......
1952年Markowitz在《财务学刊》上发表了题为“投资组合的选择”的文章，该文首先使用了将收益一风险表述为均值一方差的方法，一改此......
随着我国经济实力的增强，很多投资项目极具发展潜力，面对众多的投资项目，投资者如何选择好适合自己的最优投资组合实为重要的研究课题......
求切点组合是证券投资组合理论的一个重要内容,是Markowitz 模型的研究对象.证券切点组合的计算分两种,第一种是用线性代数方程组......
通过对Markowitz投资组合模型的简要分析,指出其存在缺陷。VaR是近年来最为流行的风险管理工具。本文将VaR约束引入Markowitz投资......
本文对Markowitz投资组合模型的缺陷进行简要分析与概括,利用均值-VAR模型将VAR约束引入Markowitz投资组合理论中,使用VAR代替收益......
交易费用是证券投资过程中的一个重要问题，也是投资者在金融市场所要考虑的一个重要因素，忽视交易费用的存在将导致非有效的证券投资......
行为金融理论是20世纪八十年代以来兴起的综合经济学、金融学、心理学和决策科学等多门学科形成的理论，是在对传统主流金融理论挑战......
求切点组合是证券投资组合理论的一个重要内容，是Markowitz模型的研究对象。证券切点组合的计算分两种，第一种是用线性代数方程组求......
针对商品房预售款监管平台与银行系统、商品房网上销售系统、商品房网上合同备案系统之间频繁进行大数据量的数据交换共享,时常出......
随着投资组合理论的发展，寻求合理的风险度量方法已成为了金融工程研究的热点之一。这些风险度量方法包括Markowitz提出的半方差风......
应用Markowitz组合证券投资理论对外汇投资进行了研究，讨论了外汇投资组合的选择和外汇储备的最优调整模型，并给出了最优组合投资及......
不确定条件下的武器装备体系发展规划是考虑形势变化所带来未知影响下的武器装备规划研究。建立了确定性条件下的武器装备体系发展......
在现代投资组合理论（Markowitz，1952）中，投资者通过对各种资产的有效配置以达到风险分散并获取最大的投资回报，并利用不得买空及要求必......
Linearization of the Liouville Equation, Multiple Splits of the Chandler Frequency, Markowitz Wobble
The rotation of the physical Earth is far more complex than the rotation of a biaxial or slightly triaxial rigid body ca......
We solve two Markowitz optimization problems for the one-step financial model with a finite number of assets. In our res......
一、CAPM模型简介资本资产定价模型（capital asset pricing model,）是在Markowitz均值—方差模型的基础上,由Sharpe等经济学家提出的......
一、引言Markowitz的投资组合选择模型是以方差度量风险的，这种风险度量方法有两个重要缺陷：第一，从方差的数学表达式可知，方差中既包......
投资组合问题是现代金融理论研究的起源和热点，其核心思想可概括为：如何把财富配置到不同的资产中，以达到确保收益、分散风险之目的。......
一、引言Markowitz双目标模型理论提出后,后期很多专家学者基于此理论提出的模型,在计算上都具有一定的复杂性,利用普通的类似单纯......
讨论投资者对未达到预期收益水平的概率有一定容忍限度的条件下使期望效用最大化的投资组合模型．在股票收益服从一般多元椭圆型联合......
针对大用户在多个市场上的购电组合问题，综合考虑大用户购电量及现货市场电价的随机性，从预期购电成本和风险的角度分析了大用户购电......
证券投资组合的根本目的在于获利最大化和风险最小化,通过构建股票债券的混合投资组合,可以在保证收益的情况下分散风险。在股票债......
1952年,H.Markowitz在将投资收益的不确定性视为投资风险的假设下,提出了用统计学中的方差和标准差来度量金融资产的市场风险.并从......
在现代金融学领域,证券投资组合问题始终是投资者与相关学者关注的热点问题.现代证券投资组合理论始于1952年,随后在金融市场中得......
1998年,南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了基金开元和基金金泰这两只封闭式基金,由此拉开了我国证券投资基金业的......
股票投资是我国重要的投资形式之一，但是从股票市场到投资者的个人投资决策都充斥着干扰和噪声。传统的随机矩阵理论（RMT）对证券投资......
1952年,Markowiz提出投资组合选择的均值-方差模型,它标志着现代投资组合理论的开端.Markowiz模型定量地分析了投资组合中风险与收......
本模型研究给定一定资本,求在满足一定比例的收益时,使得风险尽可能达到最小的最优投资组合方式。采用Markowitz提出的投资组合的......
<正> 作为行为经济学的重要分支,行为金融学自20世纪中期以来得到了前所未有的发展,成为金融学研究中的最受关注的前沿领域之一。......
把VaR风险度量和最优投资组合选择问题相结合,建立并求解了最优均值-VaR投资组合选择模型,实证检验所得到的结果中可以看出,以均值......
基金资产管理的首要问题是资产配置问题。资产配置可以帮助基金经理降低资产价格波动对投资组合的负面影响,通过适应不同类型基金......
本文对Markowitz投资组合模型的缺陷进行简要分析与概括，利用均值-VAR模型将VAR约束引入Markowitz投资组合理论中，使用VAR代替收益率......
