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本文考虑变系数ARCH—M模型,构造了非参数部分和参数部分的截面似然估计。基于估计的渐近性质,构造了Wald检验统计量来检验模型是否具有条件异方差性。数值模拟结果表明,所构造的估计和Wald统计量具有良好的有限样本性质。
变系数ARCH-M模型的ARCH效应检验
【摘 要】
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本文考虑变系数ARCH—M模型,构造了非参数部分和参数部分的截面似然估计。基于估计的渐近性质,构造了Wald检验统计量来检验模型是否具有条件异方差性。数值模拟结果表明,所构
【机 构】
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广州大学经济与统计学院; 广州大学岭南统计科学研究中心;
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11271095);高等学校博士学科点专项科研基金资助(20124410110002)
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