论文部分内容阅读
在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值（value at risk,VaR）和条件风险价值（conditional value at risk,CVaR）的计算问题,并推导了该期权的VaR和CVaR的计算公式.
基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析
【摘 要】
：
在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值（value at risk,VaR）和条件风险价值（conditional value at risk,CVaR）的
【机 构】
：
中国矿业大学理学院
【出 处】
：
徐州师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
：
2011年1期
【基金项目】
：
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（2010LKSX03）, 中国矿业大学科技专项基金资助项目（OZK4566）
其他文献
近年来随着我国科学技术和经济的发展及环保压力的日趋增大，为顺应人民群众对生活质量要求的提高，国家对环境保护的标准在不断提高。电力行业为改善运营环境，对裸露在外的储煤棚
运用Leray-Schauder不动点定理，研究了含有一维P—Laplacian算子的非线性三点边值问题解的存在性．结果表明：如果非线性项在其定义域的某个有界子集的“高度”是适当的，那么该问题
水泥稳定碎石基层以其良好的性能在高速公路工程中得以广泛应用,尤其是应用于高等级高速公路中,保证了路面结构的稳定性。现围绕高速公路路面施工实际情况,对水泥稳定碎石基
针对目前超大型剪板机剪切刀具边缘采用人工调节，效率低、误差大，人为因素对刀具边缘调节结果影响较大的问题，对剪板机剪切加工中影响板料剪切边缘变形量的重要因素进行了研究，对
针对轮式移动机器人在非连续路段下的轨迹跟踪问题,对移动机器人数学模型和道路模型的建立、轨迹信息的获取以及控制器的设计进行了研究。首先分析了移动机器人的运动学方程
作为建筑物的重要组成部分,电气工程的专业性技术性非常的高,涉及建设工程的使用功能和使用安全。而在实际的实施中,建筑电气工程还存在着一些质量上的通病,因此,为解决这些
以硝酸镍和3-（6-溴-2-吡啶基）吡唑为原料，以丙酮为溶剂，利用H管溶剂扩散技术，反应得到配合物水合一硝酸硝酸根·二[3-（6-溴-2-吡啶基）吡唑]合镍（Ⅱ）．对目标化合物进行单晶X射线衍射
本文在充分调研的基础上，通过大量资料数据和对全国大学俄语教师队伍、教学现状、教材建设、四级考试的回顾、分析与反思，提出了解决制约全国大学俄语教学发展瓶颈的设想，可供领
以苯甲酸3-羟基-4-（3-羟基-3-苯基丙烯酰）-苯酯和醋酸锌为原料,在微波辅助作用下固相合成了苯甲酸3-羟基-4-（3-羟基-3-苯基丙烯酰）-苯酯合锌（Ⅱ）配合物.利用红外光谱及单晶X射线法
目的: 观察第三代钙拮抗剂非洛地平对原发性高血压的治疗效果与副作用. 方法: 选择51例高血压患者, 入选后停用其他降压药1周以上, 然后给非洛地平5～10mg, 每日1次共治疗12周,