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基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析
基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析
来源 :徐州师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sisisi22
【摘 要】
:
在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的
【作 者】
:
梁岩
张兴永
李正杰
牛成虎
【机 构】
:
中国矿业大学理学院
【出 处】
:
徐州师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2011年1期
【关键词】
:
脆弱期权
分数布朗运动
风险价值
条件风险价值
fragile option fractional Brownian motion VaR CVaR
【基金项目】
:
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2010LKSX03), 中国矿业大学科技专项基金资助项目(OZK4566)
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在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的计算问题,并推导了该期权的VaR和CVaR的计算公式.
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