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本文通过对上海股市2000年和2001年中5分钟绝对值回报数据进行研究,得出上海股市收益U形的日内效应特征,并对此进行了相应的分析.在此基础上建立了估计中国股市日内回报周期性特征的FFF模型,并且具体估计出了模型,与历史的数据进行对比发现其拟合程度很好.
上海股票市场收益日内效应的研究
【摘 要】
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本文通过对上海股市2000年和2001年中5分钟绝对值回报数据进行研究,得出上海股市收益U形的日内效应特征,并对此进行了相应的分析.在此基础上建立了估计中国股市日内回报周期
【机 构】
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天津大学
【出 处】
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北京理工大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2004年3期
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