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A股市场确实存在周期小于6的先行行业,目前该策略最佳的先行指标是t-4月的房地产行业收益率,与t月沪深300指数收益相关系数达0.4,正判率也有66.67%。其他先行行业还包括金融服务、餐饮旅游、家用电器和交运设备。
数量化投资之先行行业的择时策略
【摘 要】
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A股市场确实存在周期小于6的先行行业,目前该策略最佳的先行指标是t-4月的房地产行业收益率,与t月沪深300指数收益相关系数达0.4,正判率也有66.67%。其他先行行业还包括金融
【机 构】
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杭州电子科技大学经济学院
【出 处】
：
现代商业
【发表日期】
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2013年35期
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