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本文验证了已有的基于席位净持仓变化的交易策略的失效,并在此基础上对此类交易策略进行了优化。本文改进了交易策略的开仓方向指示器,建立了控制杠杆的辅助策略,并且引入了风险控制模块。最终形成了一套收益率、平稳性都相对良好的交易策略。
基于席位净持仓变化的交易策略的实证研究
【摘 要】
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本文验证了已有的基于席位净持仓变化的交易策略的失效,并在此基础上对此类交易策略进行了优化。本文改进了交易策略的开仓方向指示器,建立了控制杠杆的辅助策略,并且引入了
【机 构】
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南京大学工程管理学院
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2014年36期
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