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期刊论文
证券投资组合问题的一种解法
证券投资组合问题的一种解法
来源 :沈阳工业大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wu511526198209172515
【摘 要】
:
对Markowitz模型当中的投资组合协方差矩阵的正定性进行了分析,说明该矩阵在一般条件下不具有正定性,并针对该模型提出了一种新的迭代求解方法,提出的求解方法不要求投资组合协方差矩阵满
【作 者】
:
李宝家
李东日
【机 构】
:
沈阳工业大学理学院!辽宁沈阳110023,中国建设银行沈阳通汇支行!辽宁沈阳110014
【出 处】
:
沈阳工业大学学报
【发表日期】
:
2000年1期
【关键词】
:
选代方法
证券投资组合
解法
MARKOWITZ模型
investment selection
positive definite
iterative me
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对Markowitz模型当中的投资组合协方差矩阵的正定性进行了分析,说明该矩阵在一般条件下不具有正定性,并针对该模型提出了一种新的迭代求解方法,提出的求解方法不要求投资组合协方差矩阵满足正定性,因此比以往的一些方法更具实用性.更多还原
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