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文章介绍了估计期权风险的参数方法和模拟方法,并用Monte Carlo模拟法对长源电力发行的股票期权的VaR进行了估计,这对于期权的研究和股票期权自身的发展有帮助.
关于期权的风险度量
【摘 要】
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文章介绍了估计期权风险的参数方法和模拟方法,并用Monte Carlo模拟法对长源电力发行的股票期权的VaR进行了估计,这对于期权的研究和股票期权自身的发展有帮助.
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2006年S1期
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