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重尾分布情形下一类破产概率的研究
重尾分布情形下一类破产概率的研究
来源 :南京工业大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangaijjuan860610
【摘 要】
:
讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破
【作 者】
:
马树建
王晓谦
【机 构】
:
南京工业大学理学院,南京师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
:
南京工业大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2007年1期
【关键词】
:
风险模型
POISSON
破产概率
过程重尾分布
正规变化函数
risk model
Poisson
ruin probabilities
heav
【基金项目】
:
国家社会科学基金资助项目(05BTJ025)
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讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产的概率分布的极限表达式.
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