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研究次扩散BS模型下的离散带交易费的期权定价问题．引入作为标的股票价格的次扩散几何布朗运动．在存在交易费的情况下，利用离散时间平均自融资delta对冲策略得到欧式看涨期权的定价公式．
次扩散BS模型下带交易费的期权定价
【摘 要】
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研究次扩散BS模型下的离散带交易费的期权定价问题．引入作为标的股票价格的次扩散几何布朗运动．在存在交易费的情况下，利用离散时间平均自融资delta对冲策略得到欧式看涨期权的
【机 构】
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华东师范大学数学系,南京林业大学应用数学系
【出 处】
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华东师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2012年5期
【基金项目】
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上海市自然科学基金（11ZRl410300）,南京林业大学科技创新基金（163101043）
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