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电价波动导致的风险关系到电网公司的直接经济损失.利用历史模拟法计算VaR的值,并利用华东电力市场第2次调电试验数据,分别从峰段、谷段进行了电价概率分布分析,电价波动分析以及购电成本波动分析,结果具有一定的参考价值.
采用历史模拟法分析电网公司的购电风险
【摘 要】
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电价波动导致的风险关系到电网公司的直接经济损失.利用历史模拟法计算VaR的值,并利用华东电力市场第2次调电试验数据,分别从峰段、谷段进行了电价概率分布分析,电价波动分析
【机 构】
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上海电力学院,电力金融研究所,上海,200090
【出 处】
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华东电力
【发表日期】
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2008年7期
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