基于EVT-CAViaR模型的原油价格极端风险度量

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：HZ8081

【摘要】

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国际原油价格剧烈波动催生了对油价风险管理需求,在此背景下,科学有效地度量油价风险具有突出的现实意义.以WTI原油每日对数收益率为对象,采用EVT-CAViaR模型度量原油价格极

【作者】

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刘小瑜李浩

【机构】

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江西财经大学统计学院

【出处】

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经济数学

【发表日期】

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2018年01期

【关键词】

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WTI原油油价风险度量 EVT-CAViaR模型

【基金项目】

：

江西省高校人文社会科学研究项目(TJ161002);江西省2017年研究生创新课题项目(YC2017-S218)

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国际原油价格剧烈波动催生了对油价风险管理需求,在此背景下,科学有效地度量油价风险具有突出的现实意义.以WTI原油每日对数收益率为对象,采用EVT-CAViaR模型度量原油价格极端风险.结果表明:WTI原油市场呈现典型的"杠杆效应"与"高峰厚尾"特征.同时,在测算极端市场风险时,EVT-CAViaR模型有较强的预测风险能力,是一种可靠的油价风险度量工具.

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