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基于2016年1月—2022年1月美国联邦基金利率及WTI原油期货价格指数的月度数据，构建双变量VAR（2）模型，通过Johansen协整检验、脉冲响应......
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随着资本、技术和监管的变化,量化交易开始迅猛发展,其及时发现、跟踪市场变化,克服人为主观偏差,分散投资控制风险等强大能力使得......
分析了过去几年wTI与布伦特油价价差扩大的原因，对2013年wTI与布伦特原油倒挂价差收窄原因进行了详细分析，并对未来wTI与布伦特原油......
利用ARCH类模型，对2007年6月8日至2009年10月8日间国际WTI原油价格日数据的波动性进行了研究．结果表明当今国际原油价格收益率呈现明......
针对WTI原油价格波动具有聚集性的特点,首先利用GARCH模型实证分析,得出WTI原油价格波动受外部因素影响大,并且持续时间长;其次根......
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国际原油价格剧烈波动催生了对油价风险管理需求,在此背景下,科学有效地度量油价风险具有突出的现实意义.以WTI原油每日对数收益率......
