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利用Girsanov定理得到在平方损失下带扰动的随机微分方程的贝叶斯估计.证明了小扰动参数趋向0,时间T趋向无穷时,未知参数的贝叶斯估计量的渐近正态性;以及小扰动参数趋向0时,未知参数的估计量具有渐近一致性.
带扰动的随机微分方程的贝叶斯估计及其渐近性
【摘 要】
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利用Girsanov定理得到在平方损失下带扰动的随机微分方程的贝叶斯估计.证明了小扰动参数趋向0,时间T趋向无穷时,未知参数的贝叶斯估计量的渐近正态性;以及小扰动参数趋向0时,
【机 构】
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南京理工大学理学院
【出 处】
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郑州大学学报:理学版
【发表日期】
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2019年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金面上项目(11671204).
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