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近几年来分数布朗运动被广泛的应用于期权定价领域,与标准的布朗运动相比,分数布朗运动具有其特有的长期依赖性和自相似性,它的这些性质更适合用来描述金融市场中股票价格变化的过程.文章利用Black-Schole公式,研究了分数布朗运动下无收益资产情况下欧式看涨期权和看跌期权的定价公式.
分数布朗运动下的欧式期权定价
【摘 要】
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近几年来分数布朗运动被广泛的应用于期权定价领域,与标准的布朗运动相比,分数布朗运动具有其特有的长期依赖性和自相似性,它的这些性质更适合用来描述金融市场中股票价格变
【机 构】
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宿州学院数学与统计学院,安徽宿州,234000
【出 处】
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阴山学刊（自然科学版）
【发表日期】
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2018年4期
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