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研究国内非综合指数即成份指数（上证50指数）的收益率特征及其波动性，可以估计得出对指数风险收益具有较好预测作用的自回归——GARCH（1，1）-M模型，并实证分析指数收益的风险特性、稳定性、波动性等特征，这对当前探讨上证50指数相关指数衍生品推出及其投资分析均具有重要意义。
上证50指数收益率特征及其波动牲分新
【摘 要】
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研究国内非综合指数即成份指数（上证50指数）的收益率特征及其波动性，可以估计得出对指数风险收益具有较好预测作用的自回归——GARCH（1，1）-M模型，并实证分析指数收益的风险特性、稳
【机 构】
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上海财经大学金融学院
【出 处】
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商业研究
【发表日期】
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2006年17期
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