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考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循几何分数Liu过程的假设下,研究了幂型期权定价问题.给出了幂期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值α的情况下给出数值算例.
标的股票服从几何分数Liu过程的幂期权定价模型
【摘 要】
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考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循几何分数Liu过程的假设下,研究了幂型期权定价问题.给出了幂期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值α
【机 构】
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宁夏大学数学计算机学院
【出 处】
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河南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年2期
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