【摘 要】
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以深圳股票市场1997年1月1日至2011年10月10日深证成分指数行情数据为样本，采用SEMIFAR模型，研究中国股票市场波动率的长记忆特性。首先，对长记忆的统计检验进行计量分析，研究发
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以深圳股票市场1997年1月1日至2011年10月10日深证成分指数行情数据为样本，采用SEMIFAR模型，研究中国股票市场波动率的长记忆特性。首先，对长记忆的统计检验进行计量分析，研究发现对数日波动率序列衰减缓慢并在滞后200阶的情况下依然显著，这表明我国股票市场波动率序列具有长记忆性。紧接着，尝试使用SEMIFAR模型对日波动率序列进行建模和预测，结果发现SEMIFAR模型在对数日波动率序列长记忆建模中效果很好。
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