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针对现行投资评价方法的局限，建立投资项目实物期权评价模型和评判标准。分析实物期权模型中波动率参数估算方法的局限性，以净现值法为基础，提出基于蒙特卡洛模拟的全阶段波动率估算方法，解决实物期权评价投资决策难题。
实物期权评价中波动率全阶段估算研究
【摘 要】
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针对现行投资评价方法的局限，建立投资项目实物期权评价模型和评判标准。分析实物期权模型中波动率参数估算方法的局限性，以净现值法为基础，提出基于蒙特卡洛模拟的全阶段波动率
【机 构】
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天津大学管理学院博士研究生,天津大学管理学院教授、博导
【出 处】
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中国农机化
【发表日期】
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2007年2期
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