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沪深300股指期货的推出,在为市场提供套保工具和流动性的同时,也带来新的风险。本文运用同一指数的股指期权与股指期货组成多种动态套期保值组合,分析股指期货的风险对冲策略。结果表明所构造的组合都能为股指期货提供有效的套期保值;不论多头股指期货还是空头股指期货,保护性策略的风险控制能力更强。
股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟——基于沪深300股指期货仿真交易的分析
【摘 要】
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沪深300股指期货的推出,在为市场提供套保工具和流动性的同时,也带来新的风险。本文运用同一指数的股指期权与股指期货组成多种动态套期保值组合,分析股指期货的风险对冲策略
【机 构】
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山东师范大学经济学院
【出 处】
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金融发展研究
【发表日期】
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2011年11期
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