投资组合动态 VaR 预测模型和预测精度评价

来源 :北京交通大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：luo_yu

【摘要】

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采用4种Backtesting检验方法，检验22个常态和时变投资组合动态VaR预测模型的风险预测精度，发现GJR-GPD-TV-Copula具有最高的投资组合风险预测精度，GIR-GPD-Copula的拟合、密度预

【作者】

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余建干吴冲锋

【机构】

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上海交通大学安泰经济与管理学院

【出处】

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北京交通大学学报(社会科学版)

【发表日期】

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2014年3期

【关键词】

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MONTE CARLO模拟极值理论返回检验 Monte Carlo simulation extreme value theory backtestin

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采用4种Backtesting检验方法，检验22个常态和时变投资组合动态VaR预测模型的风险预测精度，发现GJR-GPD-TV-Copula具有最高的投资组合风险预测精度，GIR-GPD-Copula的拟合、密度预测和组合风险预测精度都要高于GJR-SKST-Copula，且Copula模型的组合风险预测精度分别与拟合精度和密度预测精度存在较弱的正相关关系．

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