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幂型期权和亚式期权是2种新型期权,幂型亚式期权是二者的统一。而函数幂型亚式期权又是幂型亚式期权的自然推广。文章利用鞅的方法,对连续时间的函数幂型几何平均亚式期权的定价问题进行了讨论,并得到了其显式解。
函数幂型几何平均亚式期权定价研究
【摘 要】
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幂型期权和亚式期权是2种新型期权,幂型亚式期权是二者的统一。而函数幂型亚式期权又是幂型亚式期权的自然推广。文章利用鞅的方法,对连续时间的函数幂型几何平均亚式期权的
【机 构】
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安徽医科大学临床医学院
【出 处】
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合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年1期
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