部分线性模型的Adaptive LASSO变量选择

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部分线性模型是一类常用的半参数统计模型,本文对部分线性模型的adaptiveLASSO参数估计及变量选择方法进行了研究.首先结合截面最小二乘思想$i]adaptiveLASSO估计方法,构造adaptiveLASSO惩罚截面最小二乘估计,并研究了惩罚参数和窗宽的选择问题.理论上研究了在一定条件下估计量的相合性和渐近正态性,证明adaptiveLASSO估计具有oracle性质.该估计方法便于计算.最后通过模拟研究了估计量的小样本性质,结果表明变量选择和参数估计效果良好.
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