【摘 要】
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随着世界经济一体化,全球股市逐步呈现彼此联动的态势。不论是短周期波动、中周期波动,还是长期趋势,上证综指与道琼斯指数在各层对应波动成分间都存在着统计显著的双向Grang
【基金项目】
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福建省社会科学规划项目(2010C010);福州大学科技发展基金社科育苗基金项目(09SKY01);福州大学引进人才基金项目(022246)
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随着世界经济一体化,全球股市逐步呈现彼此联动的态势。不论是短周期波动、中周期波动,还是长期趋势,上证综指与道琼斯指数在各层对应波动成分间都存在着统计显著的双向Granger因果联动机制。不论是短线投机还是长期投资,投资者都很难通过在中美两国资产组合配置获得风险降低的好处。从联动作用机制来看,中美股市间不仅存在着"经济基础效应",而且存在"市场传染效应"。中美股市间的全面联动对我国相关监管部门关于金融风险防范,保障我国金融安全提出了更高的要求。
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