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首先从经济学的行为分析出发，在鲁棒控制的框架下给出了期权卖价、买价和公平价格的严格定义。然后通过求解微分对策，得到了定价模型值函数的封闭解。最后给出了期权价格及其对冲策略的显式表达式，并比较了这种期权定价方法与随机方法的优缺点。
基于鲁棒控制的期权定价方法
【摘 要】
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首先从经济学的行为分析出发，在鲁棒控制的框架下给出了期权卖价、买价和公平价格的严格定义。然后通过求解微分对策，得到了定价模型值函数的封闭解。最后给出了期权价格及其对
【机 构】
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同济大学经济与管理学院
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2000年3期
【基金项目】
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上海市教育委员会曙光计划;中国博士后科学研究基金资助项目
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