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美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究
美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究
来源 :哈尔滨师范大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:thonny007
【摘 要】
:
在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的鞅方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.
【作 者】
:
陈婷婷
王玉文
【机 构】
:
哈尔滨师范大学
【出 处】
:
哈尔滨师范大学自然科学学报
【发表日期】
:
2015年2期
【关键词】
:
保险期货
期货期权
风险中性
鞅方法
Insurance futures
Futures options
Risk neutral
Martingale
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在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的鞅方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.
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