非平稳过程的小波因果度量

来源 :数学物理学报:A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mj830115
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该文对带有随机趋势的非平稳过程给出了一种新的因果度量定义.作者将证明新定义与Hosoya给出的因果度量定义等价,但由于避免了以往文献中常见的对非平稳过程协整性的要求,该定义有利于简化因果关系的假设检验.文中还对Wald检验和似然比检验进行了讨论.数值模拟和实证分析表明,这两种检验方法都是有效的.
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