【摘 要】
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重大事件的发生会使证券市场波动率发生结构突变。通过修正ICSS算法检验，可以发现我国证券市场波动存在明显的结构变化。将结构突变因素加入波动率模型进行比较后，可以发现含结
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重大事件的发生会使证券市场波动率发生结构突变。通过修正ICSS算法检验，可以发现我国证券市场波动存在明显的结构变化。将结构突变因素加入波动率模型进行比较后，可以发现含结构突变的波动率模型能更准确地刻画波动率特征。再分别按照结构突变发生的时间点分割样本区间与构造虚拟变量两种方法，对含结构突变的波动率模型进行比较研究的结果表明：构造虚拟变量方法对我国证券市场的波动率建模能取得较好的统计效果。
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