修正ICSS算法相关论文
本文以EU ETS第三阶段2013~2016年的碳期货结算价为样本数据,采用Bai-Perron检验和修正的ICSS算法检测碳价的均值和方差结构突变点......
波动性是股票市场的显著特点,也是金融理论的核心内容.结构突变是波动理论的重要部分.本文用由股价、成交量及流通量等数据计算而......
文章基于修正的ICSS算法，在消除结构突变影响的前提下，运用ARFIMA-FIGARCH模型，实证考察了我国沪深股市的收益率及其波动的双长记忆性......
对证券市场收益率波动特征进行系统深入的理论分析与实证研究是金融学的一个重要的研究领域。但中国证券市场作为一个新兴的市场,......
文章选取国内六大碳交易所成交均价日数据,将其对数化为日收益率,通过修正的ICSS方法检测出各序列的方差结构突变点,将结果化作虚......
重大事件的发生会使证券市场波动率发生结构突变。通过修正ICSS算法检验，可以发现我国证券市场波动存在明显的结构变化。将结构突变......
