【摘 要】
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决策树是一种将“不确定转化为确定”的分析方法.用传统决策树方法研究实物期权价值,虽然简单直观,但因缺乏通用性评价公式,计算精度受到限制,难以构造出最优化投资决策.针对
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决策树是一种将“不确定转化为确定”的分析方法.用传统决策树方法研究实物期权价值,虽然简单直观,但因缺乏通用性评价公式,计算精度受到限制,难以构造出最优化投资决策.针对此问题,本文通过对不同类别实物期权适用范围和变化规律的详细研究,推导出决策树方法下计算实物期权价值的通用模型与实施步骤;并结合案例分析,计算六类实物期权的价值,验证此模型的有效性.研究结果表明:采用决策树估值模型计算实物期权价值,可将离散型小数据集项目,用标准化评估公式进行表征,有利于提高计算精度和评估效率,拓展传统决策树方法的应用领域.
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