【摘 要】
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讨论了当投资的预期收益率和风险损失率为随机变量时 ,证券投资组合模型的优化问题 .并分别建立了证券投资组合决策系统的期望值模型及机会约束规划模型 .最后设计了基于随机
【机 构】
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讨论了当投资的预期收益率和风险损失率为随机变量时 ,证券投资组合模型的优化问题 .并分别建立了证券投资组合决策系统的期望值模型及机会约束规划模型 .最后设计了基于随机模拟的遗传算法 ,该方法有效地解决了证券投资组合模型的优化问题
This paper discusses the optimization problem of securities investment portfolio model when the expected return rate of investment and the risk loss rate are random variables, and establishes the expectation value model and opportunity constraint programming model of the securities investment portfolio decision-making system respectively.Finally, Genetic algorithm, which effectively solves the optimization problem of securities investment portfolio model
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