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应用分数差分自回归滑动平均模型即ARFIMA模型,研究金融时间序列.通过对外汇市场日元/人民币汇率数据的实证分析,得出结论:汇率日收益率序列不存在长期相关性,而汇率日绝对收益率序列存在显著的长记忆性.
利用ARFIMA模型研究金融时间序列
【摘 要】
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应用分数差分自回归滑动平均模型即ARFIMA模型,研究金融时间序列.通过对外汇市场日元/人民币汇率数据的实证分析,得出结论:汇率日收益率序列不存在长期相关性,而汇率日绝对收
【机 构】
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海南师范大学数学与统计学院
【出 处】
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海南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年04期
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