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本文根据VaR定义 ,提出一个两点分布 ,然后运用样本数据对其未知分布参数进行估计 ,得出它的置信域 ,再利用该分布参数和VaR的内在关系来完成对VaR的检验
风险价值VaR的F检验法
【摘 要】
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本文根据VaR定义 ,提出一个两点分布 ,然后运用样本数据对其未知分布参数进行估计 ,得出它的置信域 ,再利用该分布参数和VaR的内在关系来完成对VaR的检验
【机 构】
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华中科技大学数学系,华中科技大学数学系湖北武汉430074,湖北武汉430074,湖北武汉430074
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2004年S1期
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