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期刊论文
国内国际期铜价格动态关系研究
国内国际期铜价格动态关系研究
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lzl2008000
【摘 要】
:
文章利用Johansen多元协整检验,向量误差修正模型(VEC)以及方差分解技术研究SHFE和LME期铜价格之间的动态关系,比较研究了跨市套利对两者关系是否有影响。
【作 者】
:
李鹏
宋军
【机 构】
:
复旦大学管理学院,复旦大学经济学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2008年12期
【关键词】
:
铜期货市场
Johansen协整检验
VEC模型
跨市场套利
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文章利用Johansen多元协整检验,向量误差修正模型(VEC)以及方差分解技术研究SHFE和LME期铜价格之间的动态关系,比较研究了跨市套利对两者关系是否有影响。
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