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最优投资策略下保险公司的最大存活概率
最优投资策略下保险公司的最大存活概率
来源 :新乡学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:qb54223322
【摘 要】
:
在股票价格服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司最优投资问题,得到了最优策略下最大存活概率满足的HJB方程,给出了当理赔变量服从指数分布时的最优策略和最大存活概
【作 者】
:
赵守娟
马聪变
【机 构】
:
新乡学院数学系
【出 处】
:
新乡学院学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2011年1期
【关键词】
:
几何布朗运动
HJB方程
存活概率
指数分布
geometric Brownian motion
HJB equation
survival probabi
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在股票价格服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司最优投资问题,得到了最优策略下最大存活概率满足的HJB方程,给出了当理赔变量服从指数分布时的最优策略和最大存活概率的表达式。
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