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期刊论文
自回归条件持续期(ACD)模型研究
自回归条件持续期(ACD)模型研究
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yocar
【摘 要】
:
本文介绍了关于在高频金融计量经济学中时间序列的自回归条件持续期模型,并综合目前的几种研究方法,对其应用现状作了简要的概述。
【作 者】
:
王晶
王玉玲
向东进
阮曙芬
【机 构】
:
中国地质大学数理学院,天津商学院数学系
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2006年12期
【关键词】
:
ACD模型
市场微观结构
高频数据
【基金项目】
:
湖北省自然科学基金(2004ABA038)
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本文介绍了关于在高频金融计量经济学中时间序列的自回归条件持续期模型,并综合目前的几种研究方法,对其应用现状作了简要的概述。
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