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[期刊论文] 作者：万云波,许自坚,,
来源：西南交通大学学报(社会科学版) 年份：2012
沪深300股指期货推出后，其与沪深300指数的关系就引起投资者和研究者的关注。以沪深300指数和沪深300股指期货的日收益率数据为基础，运用Copula函数建立Copula．GARCH（1，1）-GED模型...
[期刊论文] 作者：万云波 许自坚,
来源：西南交通大学学报(社会科学版) 年份：2012
关键词： 沪深300指数；股指期货；收益率；相关关系；Copula函数 摘 要： 沪深300股指期货推出后，其与沪深300指数的关系就引起投资者和研究者的关注。以沪深300指数和沪深300股指期货的日收益率数据为基础，运用Copula函数建立CopulaGARCH(1,1)GED模型对两者进行相关......
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