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[期刊论文] 作者:万云波,许自坚,,
来源:西南交通大学学报(社会科学版) 年份:2012
沪深300股指期货推出后,其与沪深300指数的关系就引起投资者和研究者的关注。以沪深300指数和沪深300股指期货的日收益率数据为基础,运用Copula函数建立Copula.GARCH(1,1)-GED模型...
[期刊论文] 作者:万云波 许自坚,
来源:西南交通大学学报(社会科学版) 年份:2012
关键词: 沪深300指数;股指期货;收益率;相关关系;Copula函数 摘 要: 沪深300股指期货推出后,其与沪深300指数的关系就引起投资者和研究者的关注。以沪深300指数和沪深300股指期货的日收益率数据为基础,运用Copula函数建立CopulaGARCH(1,1)GED模型对两者进行相关......
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