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[学位论文] 作者：万谍,
来源：中国科学院大学 年份：2014
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[期刊论文] 作者：刘威仪,万谍,,
来源：金融理论与实践 年份：2013
系统研究我国金融市场的异质效应。借助异质市场假说的基本理论，利用异质相关分析和主成分分析等计量方法，揭示了市场波动存在显著的日、周、月和季度效应，其中得到的主成分与这......
[期刊论文] 作者：万谍, 田毅,
来源：系统工程理论与实践 年份：2020
本文基于上证50ETF期权日交易量， 按在值程度构建虚值， 平值和实值期权的交易量占比， 测试各类期权交易对上证50ETF已实现波动率的预测能力. 结果发现虚值期权能显著提升HAR， HAR-CJ模型的波动率预测效果.进一步研究发现， 虚值期权中的信息含量主要来自于深度虚值期......
[期刊论文] 作者：万谍,杨晓光,,
来源：管理评论 年份：2015
本文选择沪深300中2008年至2012年之间数据完整的200个股数据,构建日度、周度、月度的跳跃风险指标,研究价格跳跃与未来实际收益间的关系。实证发现,跳跃风险的补偿结构存在...
[期刊论文] 作者：万谍,杨晓光,
来源：管理科学学报 年份：2019
利用中证800指数成分股3年的分笔交易数据,将股票成交订单分成大单、中单和小单,然后分析跳跃前的交易指令与跳跃的关联性及其对跳跃的预测能力.对跳跃样本和匹配有消息发布...
[期刊论文] 作者：万谍, 杨晓光,
来源：系统工程理论与实践 年份：2019
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[期刊论文] 作者：万谍,王军波,杨晓光,,
来源：系统工程学报 年份：2016
基于深证300价格指数中数据最全的220支股票的分笔交易数据,分析股票暴涨暴跌之前1天的股价和流动性状况,以探讨大幅价格变动与之前交易过程的关系.对暴涨暴跌之前1天的日内...
[期刊论文] 作者：万谍, 钱程, 周子心,,
来源：浙江万里学院学报 年份：2018
基于在校大学生的问卷调查数据,文章分析了校园贷信用风险的发生和扩张机理。实证表明:学校层次越低且超前消费需求越强烈的学生,越倾向于使用校园贷;校园贷的用户本身就有风...
[期刊论文] 作者：曹伟,万谍,钱水土,金朝辉,
来源：经济研究 年份：2019
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[期刊论文] 作者：叶彦艺,王云,万谍,杨晓光,
来源：管理科学学报 年份：2020
以2014年底至2015年底8次降息降准事件为自然实验,研究股市震荡中的知情交易和市场反应.研究结果表明,降息降准公布前,开盘价收益率、每笔成交量和知情交易比例显著提高,波动...
[期刊论文] 作者：曹伟, 冯颖姣, 余晨阳, 万谍,
来源：经济研究 年份：2022
提高制造业全要素生产率（TFP）是实现我国制造业高质量发展的动力来源。从本质上讲，TFP属于资源配置效率，汇率变动会引发资源重新配置，进而影响TFP。本文基于人民币汇率升值影响制造业企业生存状态以及倒逼企业创新的特征事实，首次从“倒逼式研发”视角出发构建理论模......
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